[二級市場風(fēng)險] 老師教材上寫的不是在衰退市場相關(guān)性最大而在正常市場波動最大嗎，為什么這題選A而不是D

2024-10-23 11:01:581回答

[二級市場風(fēng)險] drift項的計算

答案中dt前的系數(shù)2是如何得出的 而且如何確定該題中￡是0

2024-10-23 00:48:451回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 104

104題為啥選B D選項右偏不是不行嗎

2024-10-22 21:28:211回答

[二級信用風(fēng)險] 114答案錯了吧 未netting的ee應(yīng)該是16

2024-10-22 21:02:041回答

[二級信用風(fēng)險] 101c選項為什么錯

2024-10-22 20:36:521回答

[二級信用風(fēng)險] implied volatility具體是哪個章節(jié)的 這道題怎么看

2024-10-22 20:09:421回答

[二級信用風(fēng)險] 87題 首先增加違約相關(guān)性按照答案第一句話說的是增加extreme return的可能性，那么senior層級的value應(yīng)該增加？ 其次statement2中 高違約率應(yīng)該是增加mezzanine層級value我能理解，那equity層級是不是也是benefit呢？ 然后我想到45題對經(jīng)濟環(huán)境好和環(huán)境差SME是三個層級的變化，我原本認為經(jīng)濟好的情況就是default correlation低，現(xiàn)在我想知道經(jīng)濟好壞與correlation關(guān)系，然后怎么推出sme在經(jīng)濟好壞下的變化的。

2024-10-22 20:03:282回答

[二級市場風(fēng)險] 圖中的courtadon 模型是錯了嗎

2024-10-22 19:55:462回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 第197題為什么不算到百分之九十五就停了？照答案這個說法那么VaR就可以無窮無盡地大下去了

2024-10-22 19:47:591回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 第187題題目選項什么意思沒看懂

2024-10-22 19:46:461回答