[二級流動性風險] 壓力情況下資產(chǎn)證券化的資產(chǎn)不是會有可能賣不掉嘛？那應該不一定能增加流動性呀？還有D 選項不知道錯在哪里

2024-10-26 22:03:301回答

[二級投資組合風險] 什么是excess-return-to-MVaR

28題

2024-10-26 21:00:381回答

[二級信用風險] 對手方風險

老師如果說記的話我可以記住但是我就是不理解，為什么如果看作CR就不能使用VaRCVA看作MR不能使用Exposure?我認為他們都是一個整體呀，怎么還分起來了，而且Basel中計算CR資本金也用VaR

2024-10-26 19:54:143回答

[一級定量分析] 老師 這題用泊松分布怎么算，可以寫一下完整步驟嗎

2024-10-26 18:04:441回答

[二級信用風險] 老師13題A distance To default和distance From default是都可以嗎一樣的嗎

然后老師cd可以解釋一下嗎

2024-10-26 15:12:382回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，經(jīng)濟資本為什么會比監(jiān)管資本小

2024-10-26 14:55:221回答

[一級風險管理基礎] 根據(jù)jenson公式計算出的結(jié)果與現(xiàn)象不符，請問是哪一步算錯了呢？

2024-10-26 14:06:381回答

[二級信用風險] CVA到底是正數(shù)還是復數(shù)？當時正相關的時候CBA是會上升還是會下降？這個圖里面怎么一會兒說正相關一會兒又說負相關？這個圖片的三句話各自是什么意思？

2024-10-26 11:28:283回答

[二級信用風險] Appreciation and not depreciation of the yen generated a substantial gain for Japanese banks with foreign currency swaps positions. A fixed-rate receiver experiences a value gain to the extent that the swap rate declines.日本銀行進行外匯互換的話不是支出日元收到其他貨幣嗎？就相當于是看跌日元，然后日元貶值的話，那他不就是賺了嗎？

還有為什么互換利率的？收到者會獲得收益到那個互換利率下降的時候互動利率的收到者不應應該是收到固定利率，然后支付浮動利率嗎？應該是當市場上的浮動利率下降的時候他才是獲利了嗎？

2024-10-26 11:23:334回答

[二級信用風險] 這個114題的這個是怎么計算那個netting因子的？不懂。

2024-10-26 10:41:222回答