[一級(jí)定量分析] 為什么這題的第二問要從FV開始用N=（10-7）*2計(jì)算，從PV開始用N=7*2計(jì)算算出來不對(duì)呢？

2023-11-17 15:38:531回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師，第27題沒看明白，為什么有99.5%daily VAR 還有95%的置信區(qū)間呀？還有個(gè)10year horizon 繞暈了

2023-11-17 14:34:221回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師，第24題的ab選項(xiàng)有疑問。A選項(xiàng)exception發(fā)生的頻率高代表confirm level的水平低，那為什么要用“correspond to”？B選項(xiàng)不應(yīng)該是大于3.841嗎？

2023-11-17 14:30:511回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師，第14題不太懂，傳統(tǒng)的歷史模擬法使用的就是歷史數(shù)據(jù)，那為什么還說它的缺陷是“使用歷史數(shù)據(jù)”？關(guān)鍵是它不用歷史數(shù)據(jù)用啥?。?/p>

2023-11-17 14:14:101回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 獲取流動(dòng)性premium

這個(gè)答案和書上有一點(diǎn)不同，就是最后一個(gè)書上是rebalancing，這個(gè)是dynamic factor，哪個(gè)才是對(duì)的？還有就是四種里面最簡單的是哪種

2023-11-17 12:47:341回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 怎么做

2023-11-16 21:46:281回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] repo如何判斷哪一方流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)更大

這道題老師說是逆回購方回購風(fēng)險(xiǎn)大，好像沒有用到共同基金不希望展期的條件。這個(gè)判斷條件和展期欲望有關(guān)嗎

2023-11-16 21:19:541回答

[一級(jí)定量分析] 老師，可以教一下這道題嗎

2023-11-16 21:19:031回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 為什么是A不是D

2023-11-16 20:40:451回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 相關(guān)可贖回和不可贖回債券的知識(shí)點(diǎn)是什么

2023-11-16 20:15:401回答