[一級估值與風(fēng)險模型] 這個為什么是S0d-X？d是下降因子的話，那么看跌期權(quán)應(yīng)該是X-S0d看漲期權(quán)就是0呀

2019-08-09 10:40:031回答

[一級定量分析] 27題請問為什么go long on both assets會盈利，go short on both assets 可以嗎？

2019-08-08 16:56:011回答

[一級定量分析] 能解釋一下表格和答案cov的算法嗎，完全看不懂

2019-08-08 16:43:441回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 關(guān)于Convexity的一道題看不懂

請老師幫忙分析一下這道題，看不太懂，解析中的公式是怎么推出來的？謝謝！

2019-08-08 10:45:051回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 為什么賣對沖組合可以抵消原來投資組合的風(fēng)險

2019-08-07 15:49:111回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 55題，請問mean-variance efficient market portfolio是什么，在capm模型中怎么畫

2019-08-07 15:39:571回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，能解釋一下equilibrium expected return嗎，為什么A不對

2019-08-07 15:19:331回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 關(guān)于hedge的一道預(yù)測題4.9

請問老師，為什么這道題被對沖的portfolio的久期不是6.2-5.9？

2019-08-07 10:20:181回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，能解釋一下ABD3個選項嗎，請問他們是如何激勵管理層的呀？

2019-08-06 16:44:471回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 1.老師，答案說現(xiàn)實生活中因為衍生品定價復(fù)雜而導(dǎo)致對沖非零和游戲，能舉個例子嗎 2.能解釋一下the assumption of perfect capital markets嗎

2019-08-06 16:38:561回答