[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] BSM模型不是用來計(jì)算期權(quán)的嗎？為什么D是對(duì)的

2024-04-21 00:12:051回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 51題，一個(gè)小細(xì)節(jié)不懂

題目中有給USD900和USD910為什么解題過程中分母取910而不是900

2024-04-20 23:27:501回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 分不清什么時(shí)候sell什么時(shí)候buy

第50題為什么是D不是B

2024-04-20 23:26:451回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 1.評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣這個(gè)方法就是credit metrics嗎 2.基礎(chǔ)班信用風(fēng)險(xiǎn)有講到vasicek model嘛，就是那個(gè)單因素模型嗎 3.圖二表述對(duì)嗎？Vasicek是EL分布嗎，不應(yīng)該是ul分布嗎？

2024-04-20 22:18:271回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 第41題

41題的解釋沒看懂，能不能詳細(xì)一點(diǎn)？這里的cash有什么金融學(xué)意義？

2024-04-20 21:37:561回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 第27.28

可以解釋一下第28題嗎？還有27題D選項(xiàng)是什么意思

2024-04-20 20:26:131回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 第17題不懂

為什么當(dāng) par curve is rising it must be below the spot curve?這題為什么是B

2024-04-20 19:55:061回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問老師這道題是不是使用了已經(jīng)刪掉的計(jì)算非預(yù)期損失的公式，這道題是模考卷里面的，我試了一下使用新的公式算出的答案是錯(cuò)誤的，老師對(duì)?？季淼闹v解也是用的老辦法，考試的時(shí)候是不會(huì)再考察原來的公式了嗎

2024-04-20 19:29:252回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 二叉樹模型，當(dāng)存在股利時(shí)會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率p從r變成r-p，會(huì)不會(huì)影響折現(xiàn)率？也就是從t2折現(xiàn)到t1折現(xiàn)率要不要從e^（-rt)變成e＾-（r-q）t

2024-04-20 18:56:451回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 0.0065不是currency的嗎，為什么還要折現(xiàn)

2024-04-20 16:57:011回答