[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問(wèn)老師，VaR（10%）是指90%的VaR嗎

2020-03-12 18:06:201回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問(wèn)老師cd的錯(cuò)誤是？

2020-03-12 16:55:231回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師，債券臨近到期日，其價(jià)值收斂于面值。但是到期日除了收回面值，不是還有最后一期coupon嗎，為什么不算呢

2020-03-12 16:01:541回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問(wèn)老師 c選項(xiàng)不可以嗎

2020-03-12 14:25:181回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，call option不是有負(fù)凸度嗎

2020-03-12 14:10:221回答

[一級(jí)定量分析] 老師，這個(gè)example上面說(shuō)的volitity不就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎，所以置信區(qū)間應(yīng)該是均值左右開(kāi)出k倍標(biāo)準(zhǔn)差阿里，為什么還要60*2%=1.2？按照我的理解就是60+－1.96*0.02啊。我也看了很多例題，都是均值左右開(kāi)出k-critical*standard error，這里卻乘了一個(gè)均值。

2020-03-12 13:30:271回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師 買(mǎi)入看漲期權(quán)是受益無(wú)限 損失有限的，那么賣(mài)出看漲、買(mǎi)入看跌、賣(mài)出看跌分別是怎么樣的呢？

2020-03-12 12:57:231回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，半年復(fù)利，計(jì)算pmt的時(shí)候?yàn)槭裁床皇??30？

2020-03-12 12:11:021回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，可以解釋一下這個(gè)題目嗎，股票分紅的影響與實(shí)值，虛值有什么關(guān)系呢

2020-03-12 12:09:181回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問(wèn)老師這道題怎么做

2020-03-12 12:00:161回答