[一級(jí)定量分析] 這里沒太看懂，老師可以解釋一下嗎

2024-05-12 22:42:421回答

[一級(jí)定量分析] 這個(gè)交叉驗(yàn)證有講過嗎，在機(jī)器學(xué)習(xí)里沒印象啊

2024-05-12 22:38:051回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 第108題，為什么libor是上升，不是下降，long方不是虧錢嗎？

2024-05-12 21:44:181回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)級(jí)模型

A選項(xiàng)中的Credit risk plus是什么模型，是哪一塊的知識(shí)點(diǎn)嗷

2024-05-12 20:00:441回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師這題的default point是不是不考了我看講義沒有

2024-05-12 19:56:251回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 回購中的利率平均一年是365天還是360天

2024-05-12 19:33:371回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] leverage ratio和leverage不同嗎，Basel 三中的leverage ratio是越大越好

2024-05-12 19:28:091回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] Test power相關(guān)問題

Pe2里面的一道題目的解析，想問問為什么power of test和一類錯(cuò)誤有關(guān)，不是test power=1-II類錯(cuò)誤么

2024-05-12 17:52:231回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 在信用風(fēng)險(xiǎn)的題中說VAR不包括集中性風(fēng)險(xiǎn)，但是在投資組合風(fēng)險(xiǎn)里又說VAR考慮分散化，這個(gè)該怎么理解

2024-05-12 17:14:321回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] var與置信區(qū)間的關(guān)系

這里的斜率不應(yīng)隨置信區(qū)間的增大而斜率變小嗎

2024-05-12 16:36:521回答