[二級投資組合風險] 關(guān)于alpha

老師，jensen alpha，不是定義為 Ri 減去 CAPM的收益嗎？那CAPM對標的應(yīng)該是market，其 β應(yīng)該是 beta to index， 為什么這里是 beta to portfolio呢？ jensen alpha是不是一定beta to index

2024-11-13 17:15:151回答

[二級投資組合風險] 投資組合 對沖基金

老師，前面有提及說基金經(jīng)理不可以自己投錢到基金里，可能會讓投資者來墊背，或者利用投資者自己收益，那在這里為什么可以呢？

2024-11-13 16:40:521回答

[二級信用風險] 這道題算bcva cva不應(yīng)該算ee然后dva算nee嗎。？ 他用了epe ene 這個應(yīng)該在spread中使用吧？就像我黑筆寫的 我這樣算為什么錯

2024-11-13 16:21:001回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師能講一講每個選項嗎

2024-11-13 16:05:531回答

[二級市場風險] 老師請問55題DV01hedge和波動率有什么關(guān)系

2024-11-13 15:14:471回答

[二級市場風險] 老師請問47題，根據(jù)均值復(fù)歸的回歸公式，截距不是應(yīng)該等于回歸速度乘長期均值嗎，這題回歸公式的0.215好像不等于0.75乘0.32，這是為什么

2024-11-13 15:00:491回答

[二級流動性風險] 什么是tax swap

2024-11-13 14:46:401回答

[二級流動性風險] 本題中的tax swap好像在網(wǎng)課里沒聽到過，請問這個會是考試重點之一嗎？tax swap是為了使total income維持相同水平而開發(fā)出的嗎，可否簡單解釋下tax swap的用途，謝謝

2024-11-13 14:20:191回答

[二級流動性風險] The bank’s liquidity cushion real costs are best reduced through long- term funding.

長期融資不是更貴嗎

2024-11-13 10:52:201回答

[二級投資組合風險] 本題中為何說各資產(chǎn)的VAR/value是相同的，該信息是如何得出的？為什么不能用β*portfolio weight來計算？

2024-11-12 23:49:031回答