[一級固定收益] 老師，想問一下這題應(yīng)該怎么做

2024-11-11 17:46:131回答

[二級固定收益] Madison responds: \"Yields are a reflection of expected spot rates and risk premiums. Investors demand risk premiums for holding long-term bonds and these risk premiums increase with maturity.\"

答案說這句話是liquidity preference theory，為什么不是local expectations theory？局部預(yù)期理論中投資者對長期債券也要求了risk premium

2024-11-11 15:49:521回答

[一級財報] 17第二問diluted eps里減去的80000哪里來的

2024-11-11 15:00:541回答

[二級固定收益] 當(dāng)利率曲線yield curve由平坦變得向上陡峭（upward sloping）后，為什么putable bond的內(nèi)含期權(quán)價值上升？

2024-11-11 14:13:141回答

[一級財報] 這里明明debt也減少了，為什么我們認(rèn)為是equity減少的更多（即是為什么總體變大）

2024-11-11 09:46:591回答

[一級財報] 第二題完全不懂

2024-11-11 08:35:181回答

[一級數(shù)量] simple linear regression下，correlation=R^2的結(jié)果為什么和原始公式不一致？

課后習(xí)題p40的20題，答案上是用R^2=correlation^2來計(jì)算的，為什么用sxy/sx*sy=-0.1886/(2.2225*412.2042)^0.5計(jì)算出來的不同呢，答案也沒有提到這個數(shù)值

2024-11-10 21:04:452回答

[二級公司金融] 二級課后題公司金融部分，ERP相關(guān)。一二題

1. 第一題為什么是upward bias？沒有生存下來的那些公司應(yīng)該風(fēng)險更高，所以要求回報率更高，編制指數(shù)時沒有包括他們，則應(yīng)該是指數(shù)回報率偏低、權(quán)益風(fēng)險溢價偏低才對吧？答案為什么是偏高呢，答案是Positive survivorship bias 2. 第二題為什么是downward bias？發(fā)生戰(zhàn)爭應(yīng)該使宏觀風(fēng)險變大，權(quán)益風(fēng)險變大，從而權(quán)益風(fēng)險溢價偏高？答案為什么是偏低呢。

2024-11-10 19:28:581回答

[一級權(quán)益投資] 老師，這題為什么不能用ggm模型算出答案

2024-11-10 19:15:391回答

[一級數(shù)量] 課后習(xí)題16，standard error的定義

請問老師 standard error的定義是樣本與總體參數(shù)的差距吧 書上寫的是the estimate of distance of the observed dependent variable from the regression line. 為什么這道題答案不是c而是b，應(yīng)該怎么理解呀

2024-11-10 19:06:111回答