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大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)A Pro計(jì)劃
周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)CPA專享私播班
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[二級(jí)投資組合] reporting lag of 4 month為什么就會(huì)stale data?
[二級(jí)投資組合] 為什么選C?
[二級(jí)投資組合] incremental VaR是整體頭寸變化對(duì)VaR的影響還是某個(gè)股票頭寸變化對(duì)VaR的影響?怎么感覺這里描述的是后者?如果是這樣和marginal VaR的區(qū)別是什么?
[二級(jí)投資組合] 8為什么選B?10的A和C分別是什么意思?
[二級(jí)投資組合] 沒有理解題目里的那句話的意思?什么是VaR breaches?
[二級(jí)投資組合] VaR是一定時(shí)間內(nèi)、給定概率下、最大或最小損失值,按照答案C有不妥之處,但B明顯缺失了一定時(shí)間內(nèi)這個(gè)要素,是不是題目有問題。
[二級(jí)投資組合] ETF的turnover更低是什么意思?
[二級(jí)投資組合] 什么是market on close pricing?
[二級(jí)投資組合] 答案說rolling return assessment就是計(jì)算tracking difference,那么這和A選項(xiàng)不是相同嗎?
[二級(jí)固定收益] 解釋說這個(gè)bond是option free所以u(píng)p與down基本相等,但即使是option free的也是convex,精確來說應(yīng)該是down大于up,所以答案錯(cuò)誤對(duì)吧?
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