[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 214

I，ii為什么對(duì)？

2022-09-17 11:34:521回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 第68題，答案沒(méi)太懂

2022-09-12 12:18:581回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 第48的第四個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了

2022-09-10 20:38:591回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做

2022-09-05 20:12:451回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 有關(guān)德國(guó)金屬公司case的問(wèn)題

在我回顧這個(gè)case的時(shí)候有一個(gè)比較根本的地方不太理解。我可以認(rèn)為case中用于講解的future的執(zhí)行價(jià)格就是起初的future價(jià)格所以圖中的那一段垂直長(zhǎng)度是loss，那為什么short forward的收益就是期末spot price與期初spot price的差距呢？forward和future不是都參考同一條期貨價(jià)格走勢(shì)的嗎？請(qǐng)問(wèn)講解的時(shí)候圖中是不是默認(rèn)了期初spot price就是short forward的執(zhí)行價(jià)格？ 此外，第二個(gè)問(wèn)題：請(qǐng)問(wèn)這個(gè)案例的重點(diǎn)在于期貨不斷補(bǔ)交天價(jià)保證金而遠(yuǎn)期收益無(wú)法落袋導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，還是backwardation和contango階段不同的net return？backwardation時(shí)期每階段都是net gain變成net loss對(duì)情況起了什么惡化作用？感覺(jué)好像和“遠(yuǎn)期收益無(wú)法落袋”對(duì)沖了。謝謝老師!

2022-08-19 22:07:221回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 答案的P3P4是不是寫(xiě)反了？18題

2022-08-16 21:15:501回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么short hedge 是 long the basis？

basis是基差，而short hedge 是賣出期貨防止未來(lái)價(jià)格下跌 ，請(qǐng)問(wèn)是如何得出short hedge=long basis ， long hedge=short basis 這個(gè)結(jié)論的？

2022-08-10 10:45:001回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這個(gè)a沒(méi)太懂

2022-08-01 22:47:152回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)b選項(xiàng)的這個(gè)ratio怎么理解。還有d選項(xiàng)

2022-08-01 22:26:131回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師好，208題什么意思？

2022-07-31 20:32:481回答