[一級(jí)衍生品] 關(guān)于期權(quán)的問題：

usertj2cyx 發(fā)布于：2020-03-27 10:13:41 瀏覽313次   CFA CFA一級(jí)
根據(jù)買賣權(quán)平價(jià)公式，如果合成看漲期權(quán)的價(jià)格高于市場(chǎng)上看漲期權(quán)的價(jià)格，如何套利？ 對(duì)于美式期權(quán)的說法是否正確 （1）標(biāo)的資產(chǎn)不產(chǎn)生現(xiàn)金流的美式看漲期權(quán)一定不會(huì)提前行權(quán) （2）標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生現(xiàn)金流的美式看漲期權(quán)可能提前行權(quán) （3）美式看跌期權(quán)只要能行權(quán)，就一定會(huì)提前行權(quán)
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羅時(shí)辰 發(fā)布于2020-03-27 10:23:28

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