[一級金融市場與產(chǎn)品] 遠期和期權(quán)定價的地方有個題不太理解

user2h3895 發(fā)布于：2020-03-06 15:07:04 瀏覽273次   FRM FRM Part I
這個題的第二問在講的時候老師說，把1.38換成1.4就行。但兩個題分別問的是weighted return asset portfolio 和loan portfolio，應(yīng)該不只是把匯率換成forward里約定的吧。。但我不理解這兩個講的什么意思。還有一個問題是，算return時，前面說債券會給7%利率為啥不用算進去呀……
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金老師 發(fā)布于2020-03-09 09:41:38

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