[三級(jí)固定收益] 固定收益-利率曲線(xiàn)-凸性-平杠陡子

李?lèi)傜?/span> 發(fā)布于：2022-08-25 10:10:11 瀏覽204次   CFA CFA三級(jí)
老師， 1. 凸性是否具備這樣的性質(zhì)，AB兩個(gè)組合久期相同，A凸性小，B凸性大時(shí)：（即，我手寫(xiě)的圖二） 1）利率下降時(shí)，凸性大的組合，價(jià)格上升得比凸性小的多？ 2）利率上升時(shí)，凸性大的組合，價(jià)格下降得比凸性小的少？ 2. 平杠陡子這個(gè)結(jié)論 1）好像和我手寫(xiě)圖里的熊陡的結(jié)論相反； 2）這個(gè)平杠陡子的條件是什么??？具體是在什么場(chǎng)景應(yīng)用?。ㄒ簿褪峭茖?dǎo)出這個(gè)結(jié)論用來(lái)干嘛，什么場(chǎng)景和條件下可以用）？
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Xue0530 發(fā)布于2022-08-26 14:54:31

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