[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，這個題的題目說它對沖的是接下來幾個月的風險，那算合約份數(shù)的時候為什么不除以之后的futures價格1090？如果現(xiàn)在以1100的價格購入futures合約之后它降價到1090不就虧了嗎為什么解析里是賺得90000？

lsycyylqcr 發(fā)布于：2019-11-04 15:50:30 瀏覽308次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2019-11-05 17:49:04

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