[二級(jí)衍生品] 練習(xí)冊(cè)第4題2，3，4小問(wèn)

小甘要拿證 發(fā)布于：2021-05-09 18:33:16 瀏覽262次   CFA CFA二級(jí)
（2）它不是說(shuō)現(xiàn)在是30天過(guò)后這個(gè)點(diǎn)嗎，那么S&P 500 index level today就已經(jīng)是在30天這個(gè)點(diǎn)了呀，那么現(xiàn)在的long forward價(jià)值不就直接是1450.82-F折現(xiàn)嗎？為什么S也要折？（3）沒(méi)懂，我感覺(jué)我時(shí)間線是混亂的，他是0時(shí)刻買債券，90天時(shí)買forward對(duì)沖？coupon是折現(xiàn)在90天這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，那為什么用0時(shí)間點(diǎn)的bond price減去90天coupon的現(xiàn)值呢？（4）他是short forward，也就是F-S，如果F大于S那我就賺，我怕對(duì)方給不了錢，所以我有信用風(fēng)險(xiǎn)，為什么題目說(shuō)這時(shí)候是對(duì)方有信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
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澤稷楊老師 發(fā)布于2021-05-10 14:37:39

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