[一級投資組合] 相關系數(shù),兩組變量的線性關系,區(qū)間-1到+1,如果是perfect positive correlation是無法通過分散化來降低風險的沒問題,是不是說只要相關系數(shù)小于1都能通過分散話來降低投資組合的風險?如果說是等于-1的話,是完全負相關,A漲10%,B跌10%,那是不是沒啥意義,一正一負抵消了不就等于沒買,那單個資產權重少配一點不就好了?雖然說不太可能完全正相關和完全負相關,就是想理解更深一點。

耀耀 發(fā)布于:2021-01-30 00:35:27 瀏覽231次   CFA CFA一級
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澤稷楊老師 發(fā)布于2021-02-01 10:25:48

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