[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師一般callable bond不是負(fù)凸性的嗎為什么這道題是正的呢?以及為什么這個(gè)security的delta和gamma是正的?能否解釋一下

lsycyylqcr 發(fā)布于:2019-10-03 15:17:12 瀏覽287次   FRM FRM Part I
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名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2019-10-03 22:15:13

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