[二級信用風(fēng)險] 有關(guān)credit VaR

橘子味的籃球 發(fā)布于：2020-09-24 09:43:40 瀏覽648次   FRM FRM Part II
如果像網(wǎng)課所說的LGD分區(qū)段，quantile of the credit loss 在一定置信水平下是可以通過二項分布累計概率推出幾個人違約乘以分段LGD推出的，但是這種情況下el該如何求解?
添加圖片
0/1000

名師解答

鄒老師 發(fā)布于2020-09-25 09:11:28

加載中...