[二級投資組合風險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關(guān)系在題目中我應該統(tǒng)一認為是正相關(guān)嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負相關(guān)的現(xiàn)象。其次關(guān)于這題，當volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢

userlrkuu7 發(fā)布于：2024-11-14 16:01:27 瀏覽49次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2024-11-15 09:32:21

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