[二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，這里的trimming法和neutralization法怎么區(qū)分呢？兩個都是把a(bǔ)lpha調(diào)為0，然后為什么manager should assign a tacking portfolio weight equal to zero for stock for which there is a forecast but that are not in the benchmark

userlrkuu7 發(fā)布于：2024-11-12 21:32:15 瀏覽52次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2024-11-13 10:45:56

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