[二級流動性風(fēng)險] 老師您好，想請問一下計(jì)算liquidity adjusted VaR 的時候，VaR部分所使用的confidence level對應(yīng)的分位點(diǎn)和LC部分所使用的分位點(diǎn)是不一樣的嗎？這道題中，答案解析給的數(shù)值一個是2.33，另一個是2.58。

達(dá)拉崩巴兒 發(fā)布于：2024-11-05 09:03:02 瀏覽46次   FRM FRM Part II
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鐘老師 發(fā)布于2024-11-05 21:24:45

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