[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 本題沒有解析，請(qǐng)幫我看看，我的分析是否正確？ A錯(cuò)在還有Kupiec和Christofferson，題目中說的方法并不是唯一的方法，但這兩種方法是不是Basel下的呢？ B錯(cuò)在不止是在歷史數(shù)據(jù)不符合模型時(shí)才需要驗(yàn)證，應(yīng)該定期驗(yàn)證 C錯(cuò)在最小化exception個(gè)數(shù)并不是最好的做法，會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)

usersoivpm 發(fā)布于：2024-10-31 22:44:32 瀏覽53次   FRM FRM Part II
A錯(cuò)在還有Kupiec和Christofferson，題目中說的方法并不是唯一的方法，但這兩種方法是不是Basel下的呢？ B錯(cuò)在不止是在歷史數(shù)據(jù)不符合模型時(shí)才需要驗(yàn)證，應(yīng)該定期驗(yàn)證 C錯(cuò)在最小化exception個(gè)數(shù)并不是最好的做法，會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)
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鐘老師 發(fā)布于2024-11-04 01:06:10

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