在計(jì)算利率期貨需要做幾手的過(guò)程中，有一個(gè)點(diǎn)不太明白，調(diào)期限的的過(guò)程中，合約周期一定是三個(gè)月嗎？ 我目前理解的是，應(yīng)該用持有期貨的時(shí)間去調(diào)，也就是從今天開始買入/賣出期貨，交易日賣出/買入期貨，這中間的時(shí)間去調(diào)期貨合約的利率，那這個(gè)時(shí)間一定是三個(gè)月嗎？如果今天是4.1，6.1交易，這只有兩個(gè)月呀。 我在做題過(guò)程中，看了好幾道都是直接寫的3，不知道是巧合還是我理解的有問(wèn)題？

jasmine85 發(fā)布于：2024-10-26 12:53:49 瀏覽82次   ACCA AFM
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AimeeQin 發(fā)布于2024-10-26 18:03:16

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