[二級市場風(fēng)險] buy correlation long put option on stock index short put options on individual stocks

usersoivpm 發(fā)布于：2024-08-03 12:14:02 瀏覽81次   FRM FRM Part II
1. 相關(guān)性增大，波動率增大，為什么指數(shù)期權(quán)的價格上升更多？是因?yàn)橹笖?shù)期權(quán)的波動率變化更大嗎？ 2. 如果把put換成call，買index call賣individual calls，是不是也是buy correlation？
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鐘老師 發(fā)布于2024-08-04 15:55:26

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