[一級金融市場與產(chǎn)品] 還是不是很理解這道題，答案是說因為基差是平行增加，所以六月期末的期貨價格是950，再減去期初期貨價格為925，就是期貨賺的錢，但是我理解的是在0時刻，long一個期貨，到六月份到期，就要以六月份現(xiàn)貨價格900買入一個貨物，收益不應(yīng)該是900-925嗎？有點亂了

user8we9h1 發(fā)布于：2024-07-26 20:57:30 瀏覽79次   FRM FRM Part I
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鐘老師 發(fā)布于2024-07-28 10:31:17

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