[二級信用風(fēng)險] 真實世界違約概率低于風(fēng)險中性違約概率如何理解？

仲呂二六 發(fā)布于：2024-07-23 19:50:02 瀏覽61次   FRM FRM Part II
課上講的是說真實世界是由信用風(fēng)險與其他風(fēng)險組合的一個情況，然后單獨出信用風(fēng)險的話是會低一點，風(fēng)險中性的是假定只受信用風(fēng)險的影響，但其實他還受其他的影響，所以會高一點。不是很明白他倆是如何比較的，為什么真實世界是只出信用風(fēng)險，風(fēng)險中性是要信用風(fēng)險和其他加在一起，這樣比較是怎么比出來的呢
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金老師 發(fā)布于2024-07-24 09:28:23

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