[一級估值與風險模型] 第三題答案是說coupon大于ytm是溢價發(fā)行的隨著時間，溢價會逐漸下降，但是我一開始想到的是effect of maturity對于價格的影響，有一點是說當coupon 大于遠期利率的時候，債券價格是上升的。題目說了期限結(jié)構(gòu)是平穩(wěn)的，那就是遠期利率等于面值等于ytm，所以我該怎么理解？

user8we9h1 發(fā)布于：2024-07-12 20:49:17 瀏覽53次   FRM FRM Part I
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鐘老師 發(fā)布于2024-07-16 17:41:28

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