[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這道題和volatilityrreturn沒有關(guān)系，考的應(yīng)該是var的公式是嗎？這里的current return指的就是Zα·δ·p的p是嗎？所以p變了 var的估值會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。但是如果是過(guò)去的return則影響不到。

zyy_ 發(fā)布于：2024-05-20 20:46:34 瀏覽78次   FRM FRM Part II
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鐘老師 發(fā)布于2024-05-22 00:23:28

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