[二級市場風(fēng)險] 老師，2005年相關(guān)性案例有點疑問 long equity，equity spread是上升啊，不是越漲越賺錢？ short m，m是下降啊，不是越跌越賺錢？ 那這個策略它雖然相對市場當(dāng)前可能是虧了，但是按它本身來看不是賺的嗎？不過沒市場賺的多？

必過FRM2 發(fā)布于：2024-05-10 16:23:30 瀏覽78次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2024-05-11 17:22:22

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