[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，我想咨詢一下關(guān)于Surplus at VaR的計(jì)算公式里面，E(surplus)應(yīng)該怎么計(jì)算呀？ 在課件的example里面，它的方法是E(s)=A*E(rA)-L*E(rL)， 但是在?？季砝锩娴囊坏李}計(jì)算方法又是E(s)=A(1+rA)-L(1+rL) 另外在計(jì)算95%的VaR時(shí)取的z值也不一樣，example中取的是1.645，?？季碇腥〉氖?.96

userghssmw 發(fā)布于：2024-05-10 15:27:10 瀏覽112次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2024-05-10 15:45:21

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