[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)精煉ev這塊可以這樣理解嗎 就是數(shù)據(jù)打破iid情況時(shí)可以用一下三個(gè)辦法解決，前兩個(gè)就是用gev因?yàn)樗芙鉀Q數(shù)據(jù)扎堆問題，最后一個(gè)就是用copula來代替相關(guān)性解決不滿足iid的情況嗎？ 但是感覺有點(diǎn)奇怪的是GEV不是本來就是evt的方法嗎，然后還用它精煉改進(jìn)有點(diǎn)奇怪？

必過FRM2 發(fā)布于：2024-04-08 22:49:11 瀏覽79次   FRM FRM Part II
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名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2024-04-12 20:15:28

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