[二級經濟學] 二級經濟學給forward估值

關鍵先生 發(fā)布于：2024-04-02 15:46:58 瀏覽96次   CFA CFA二級
這里為什么要簽訂反向合約？二級衍生品里給期貨估值用的思路就是站在現(xiàn)在 重新簽訂一個新的合約和過去沒有任何簽訂合約相比較。二級衍生品里沒有用到用反向合約來估值就是假設站在現(xiàn)在重新簽訂一份新的和之前方向相同的合約，就像簡單的公式T（t）- T（0）折現(xiàn)到t時刻。為什么匯率這里的期貨估值就要簽訂反向合約和衍生品的思路不一樣了??？請老師盡快解答謝謝！
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Xue0530 發(fā)布于2024-04-27 19:18:14

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