[二級市場風(fēng)險] 這道題不會

小七七 發(fā)布于：2024-03-24 21:25:48 瀏覽131次   FRM FRM Part II
老師，這道題t=2各時間點option的value是怎么算的呀？答案沒有寫這部分。也就是答案里寫的2.44、0.38、0.00這三個是怎么得到的？我算了下應(yīng)該是t=3的107往前折到t=2，但為什么是107折？t=2也有7coupon的現(xiàn)金流呀。
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名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2024-04-01 22:26:29

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