[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 詢(xún)問(wèn)關(guān)于資產(chǎn)的σ和β的大小問(wèn)題

末廣鐵腸 發(fā)布于：2024-03-08 20:20:05 瀏覽137次   FRM FRM Part I
老師好，按照定義來(lái)說(shuō)，beta是資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而sigma是資產(chǎn)的總體風(fēng)險(xiǎn)，而總體風(fēng)險(xiǎn)由系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)組成，也就是說(shuō)，beta應(yīng)該小于sigma，但是根據(jù)計(jì)算公式來(lái)看，beta完全可以大于sigma。 想問(wèn)一下為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的矛盾呢？
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金老師 發(fā)布于2024-03-11 09:16:08

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