[一級衍生品] 遠期利率協議FRA里面，假設在0時間點long一個3*12FRA，我想問: 雙方發(fā)生現金交割的日期是12month嗎? 交割的金額是利差，那是在12month折現到3month嗎?

userke5kcd 發(fā)布于：2023-12-02 11:13:24 瀏覽198次   CFA CFA一級
因為12month是還款日，應該是交割的日期，那在12month交割卻要將金額折現到3month，中間的時間價值不是虧損了嗎
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Paro_wang 發(fā)布于2023-12-04 13:52:53

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