[一級風險管理基礎] 老師，現(xiàn)在是這樣的 我們要用capm模型來計算一個基金的alpha 然后我們組的問題是 得到的這個rf是月度數(shù)據(jù) 然后他們現(xiàn)在說 這個月度數(shù)據(jù)是年化的 要除以252來計算，我們現(xiàn)在查到的美聯(lián)儲基金利率（rf）去年11月的月度數(shù)據(jù)是3.78% 然后我們要算每日的alpha 真實收益率也是每日的收益率 那么現(xiàn)在預測出來的rp=rf+beta*(rm-rf)中的rf 是3.78%還是3.78%/252呢

澤稷教育雙證鐘老師 發(fā)布于：2023-11-06 10:12:48 瀏覽108次   FRM FRM Part I
添加圖片
0/1000

名師解答

金老師 發(fā)布于2023-11-06 10:58:35

加載中...