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[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 投資組合書(shū)后練習(xí)第十六道
胡文笛
發(fā)布于：2020-04-04 18:41:18
瀏覽446次 
FRM FRM Part II
FRM FRM Part II
我按照課后練習(xí)的做法做的，通過(guò)計(jì)算expected surplus growth和surplus的標(biāo)準(zhǔn)差，得到95%surplus at risk但和書(shū)上的答案不一樣，書(shū)后的做法我也沒(méi)看懂.....麻煩老師能不能幫我解答一下？
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名師解答
金老師
發(fā)布于2020-04-07 15:05:04
最新問(wèn)答
- [二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 收益拉低了為什么夏普比率會(huì)上升，它拉低的是rf嗎，從分母來(lái)理解的話(huà)，波動(dòng)率下降會(huì)導(dǎo)致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說(shuō)的沒(méi)聽(tīng)懂
- [一級(jí)定量分析] 不太理解第二問(wèn)，求解答
- [一級(jí)定量分析] 不太理解第二問(wèn)
- [二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢(qián)嗎 之前直播課好像說(shuō)的是小于0是美元更值錢(qián) 是不是我理解錯(cuò)了老師
- [一級(jí)定量分析] 關(guān)于這個(gè)題目，請(qǐng)問(wèn)如何判斷l(xiāng)ong call這類(lèi)圖形（線(xiàn)性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過(guò)圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無(wú)限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說(shuō)long call右偏是因?yàn)橛凶钚≈岛蜔o(wú)限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
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