2020年3月23日,銀行間市場正式推出利率期權(quán)業(yè)務(wù)。此次推出的利率期權(quán)產(chǎn)品掛鉤LPR利率,包括利率互換期權(quán)和利率上/下限期權(quán)。從市場成交看,利率期權(quán)上線首日報(bào)價(jià)、交易活躍。
全國銀行間同業(yè)拆借中心(以下簡稱“交易中心”)公布的數(shù)據(jù)顯示,23日上線首日,利率期權(quán)交易共計(jì)成交154筆、127.8億元;35家金融機(jī)構(gòu)參與利率期權(quán)報(bào)價(jià)、交易。其中,LPR利率互換期權(quán)成交80筆、名義本金68.9億元,掛鉤LPR1Y利率互換期權(quán)69筆、金額57.4億元,掛鉤LPR5Y的利率互換期權(quán)11筆、金額11.5億元。LPR利率上/下限期權(quán)成交74筆、名義本金58.9億元,掛鉤LPR1Y利率上/下限期權(quán)63筆、47.4億元,掛鉤LPR5Y的利率上/下限期權(quán)11筆、11.5億元。
據(jù)悉,利率期權(quán)上線首日,部分金融機(jī)構(gòu)同步啟動(dòng)向企業(yè)客戶提供LPR利率期權(quán)交易服務(wù)等工作,幫助企業(yè)應(yīng)對存量或增量LPR貸款對應(yīng)的利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。3月23日,交易中心收到建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行等機(jī)構(gòu)的客戶LPR期權(quán)交易報(bào)備,共計(jì)12筆。
交易中心表示,未來,交易中心將繼續(xù)推動(dòng)利率衍生品市場擴(kuò)容、產(chǎn)品創(chuàng)新和配套制度建設(shè),引導(dǎo)更多類型金融機(jī)構(gòu)、尤其是中小銀行、銀行資負(fù)部門、資管類機(jī)構(gòu)等開展利率衍生品交易;繼續(xù)建設(shè)利率期權(quán)、利率互換、標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期等市場,發(fā)揮利率衍生品風(fēng)險(xiǎn)管理功能。
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