最近這段時間同學(xué)們對于FRM考試的備考應(yīng)該還是很重視的,澤稷小編也知道很多同學(xué)覺得FRM備考的壓力很大,所以這次小編就為同學(xué)們帶來了一些FRM備考的講解,同學(xué)們感興趣的話可以一起來看一看。
最初巴塞爾協(xié)議的初衷是銀行風(fēng)險管理,而FRM二級又偏重于操作實踐(較FRM一級更接近現(xiàn)實工作),對于不是風(fēng)險專業(yè)或者較資深風(fēng)險管理工作經(jīng)驗的人來說,建議先從巴塞爾入手,學(xué)習(xí)巴塞爾協(xié)議內(nèi)容,適應(yīng)FRM一級和二級的轉(zhuǎn)換,逐步建立整體整體風(fēng)險框架,然后依次CR、MR、OR最后IR。金融時事每年都會有新話題的加入,建議利用零碎時間學(xué)習(xí)整理,做好個人筆記。學(xué)習(xí)完一遍基礎(chǔ),再從頭再次鞏固Basel Accord、CR、MR、OR等。
1、巴塞爾協(xié)議
在巴塞爾協(xié)議中,監(jiān)管文件,表面條理性差,實則內(nèi)在邏輯強,且與現(xiàn)實中銀監(jiān)會發(fā)布的監(jiān)管政策聯(lián)系最為緊密。備考策略如下:
從巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的原因->現(xiàn)代監(jiān)管三大支柱的完善->后金融危機時代,經(jīng)驗和教訓(xùn)->改進措施等。經(jīng)過數(shù)次修訂適應(yīng)市場發(fā)展。按照修訂原因,記錄監(jiān)管協(xié)議規(guī)則,建議按照風(fēng)險類別歸類整理記憶。
2、信用風(fēng)險
信用風(fēng)險,所涉及的知識點面廣,細節(jié)多且都是重點。信用風(fēng)險整個邏輯脈絡(luò)按風(fēng)險確認->計量->管理為主線。Basel II要求銀行需采用內(nèi)部評級法計量,備考策略如下:
信用風(fēng)險所有的知識體系都是圍繞著PD*LGD*EAD來展開的,按照的邏輯去理解公式里的每一個參數(shù)。莫頓模型、spread、CVA這些內(nèi)容屬于計算量較大且理解困難的知識點,需要多加練習(xí),另外exposure里的eMtM、EE、PFE、EPE、EEE、EEPE這些必考,區(qū)分名詞意思。疫情期間澤稷小編助你備考FRM:免費領(lǐng)取【FRM電子版?zhèn)淇紝W(xué)習(xí)資料】
3、市場風(fēng)險
市場風(fēng)險,相比于覆蓋面廣的信用風(fēng)險,主要體現(xiàn)在自營業(yè)務(wù)的興起。但現(xiàn)階段,國內(nèi)銀行投資端品種較為集中(主要為債券投資)且對沖工具單一(利率互換)面臨的風(fēng)險因子主要體現(xiàn)在債券的久期、凸度;及部分外匯、貴金屬敞口。但基于混業(yè)經(jīng)營的大背景和綜合化的發(fā)展趨勢,風(fēng)險因子會逐漸多樣復(fù)雜,這也決定衡量方法從標(biāo)準(zhǔn)法到內(nèi)部模型法的演變。
4、操作風(fēng)險
考試占比和巴塞爾加總合計25%,記憶科目,定量也簡單。
5、投資風(fēng)險
感覺投資風(fēng)險還是比較難的科目,公式比較難理解,本身投資組合在現(xiàn)實投資中是一門比較廣的學(xué)問,所以對于沒有實際投資或者風(fēng)控經(jīng)驗的人來說比較難理解,多做題練習(xí)。
6、金融實事
金融熱點事件是每年都會修改更新的科目,內(nèi)容由報刊文章、新聞熱點組成??匆酝?jīng)驗結(jié)合自己實際經(jīng)驗,合理做好筆記,以便后期進行突擊記憶。建議:多看多練習(xí)。
以上就是本次澤稷小編為同學(xué)們帶來的全部信息了,大家如果還有什么疑問的話可以通過我們澤稷網(wǎng)校的官網(wǎng)進行查詢哦!澤稷小編也會經(jīng)常為同學(xué)們更新一些全新的考試內(nèi)容的。
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