最近這段時(shí)間同學(xué)們對(duì)于FRM考試的備考應(yīng)該還是很重視的,澤稷小編也知道很多同學(xué)覺(jué)得FRM備考的壓力很大,所以這次小編就為同學(xué)們帶來(lái)了一些FRM備考的講解,同學(xué)們感興趣的話(huà)可以一起來(lái)看一看。

       最初巴塞爾協(xié)議的初衷是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理,而FRM二級(jí)又偏重于操作實(shí)踐(較FRM一級(jí)更接近現(xiàn)實(shí)工作),對(duì)于不是風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)或者較資深風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)的人來(lái)說(shuō),建議先從巴塞爾入手,學(xué)習(xí)巴塞爾協(xié)議內(nèi)容,適應(yīng)FRM一級(jí)和二級(jí)的轉(zhuǎn)換,逐步建立整體整體風(fēng)險(xiǎn)框架,然后依次CR、MR、OR最后IR。金融時(shí)事每年都會(huì)有新話(huà)題的加入,建議利用零碎時(shí)間學(xué)習(xí)整理,做好個(gè)人筆記。學(xué)習(xí)完一遍基礎(chǔ),再?gòu)念^再次鞏固Basel Accord、CR、MR、OR等。

       1、巴塞爾協(xié)議

       在巴塞爾協(xié)議中,監(jiān)管文件,表面條理性差,實(shí)則內(nèi)在邏輯強(qiáng),且與現(xiàn)實(shí)中銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的監(jiān)管政策聯(lián)系最為緊密。備考策略如下:

       從巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的原因->現(xiàn)代監(jiān)管三大支柱的完善->后金融危機(jī)時(shí)代,經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)->改進(jìn)措施等。經(jīng)過(guò)數(shù)次修訂適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展。按照修訂原因,記錄監(jiān)管協(xié)議規(guī)則,建議按照風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別歸類(lèi)整理記憶。

       2、信用風(fēng)險(xiǎn)

       信用風(fēng)險(xiǎn),所涉及的知識(shí)點(diǎn)面廣,細(xì)節(jié)多且都是重點(diǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)整個(gè)邏輯脈絡(luò)按風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)->計(jì)量->管理為主線(xiàn)。Basel II要求銀行需采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量,備考策略如下:

       信用風(fēng)險(xiǎn)所有的知識(shí)體系都是圍繞著PD*LGD*EAD來(lái)展開(kāi)的,按照的邏輯去理解公式里的每一個(gè)參數(shù)。莫頓模型、spread、CVA這些內(nèi)容屬于計(jì)算量較大且理解困難的知識(shí)點(diǎn),需要多加練習(xí),另外exposure里的eMtM、EE、PFE、EPE、EEE、EEPE這些必考,區(qū)分名詞意思。疫情期間澤稷小編助你備考FRM:免費(fèi)領(lǐng)取【FRM電子版?zhèn)淇紝W(xué)習(xí)資料

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       3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

       市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),相比于覆蓋面廣的信用風(fēng)險(xiǎn),主要體現(xiàn)在自營(yíng)業(yè)務(wù)的興起。但現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)銀行投資端品種較為集中(主要為債券投資)且對(duì)沖工具單一(利率互換)面臨的風(fēng)險(xiǎn)因子主要體現(xiàn)在債券的久期、凸度;及部分外匯、貴金屬敞口。但基于混業(yè)經(jīng)營(yíng)的大背景和綜合化的發(fā)展趨勢(shì),風(fēng)險(xiǎn)因子會(huì)逐漸多樣復(fù)雜,這也決定衡量方法從標(biāo)準(zhǔn)法到內(nèi)部模型法的演變。

       4、操作風(fēng)險(xiǎn)

       考試占比和巴塞爾加總合計(jì)25%,記憶科目,定量也簡(jiǎn)單。

       5、投資風(fēng)險(xiǎn)

       感覺(jué)投資風(fēng)險(xiǎn)還是比較難的科目,公式比較難理解,本身投資組合在現(xiàn)實(shí)投資中是一門(mén)比較廣的學(xué)問(wèn),所以對(duì)于沒(méi)有實(shí)際投資或者風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)的人來(lái)說(shuō)比較難理解,多做題練習(xí)。

       6、金融實(shí)事

       金融熱點(diǎn)事件是每年都會(huì)修改更新的科目,內(nèi)容由報(bào)刊文章、新聞熱點(diǎn)組成??匆酝?jīng)驗(yàn)結(jié)合自己實(shí)際經(jīng)驗(yàn),合理做好筆記,以便后期進(jìn)行突擊記憶。建議:多看多練習(xí)。

       以上就是本次澤稷小編為同學(xué)們帶來(lái)的全部信息了,大家如果還有什么疑問(wèn)的話(huà)可以通過(guò)我們澤稷網(wǎng)校的官網(wǎng)進(jìn)行查詢(xún)哦!澤稷小編也會(huì)經(jīng)常為同學(xué)們更新一些全新的考試內(nèi)容的。

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