第一次接觸FRM考試的同學對于FRM考試的內容看到是十分感興趣的,并且了解了這些信息對于我們考試的備考其實也是有著很大的幫助的,所以澤稷小編今天就為同學們帶來了我們FRM考試主要內容的介紹,各位報考了20年FRM考試的同學可要認真的看看了!

       1、FRM一級主要考試內容

       (一)風險管理基礎、風險管理的作用、基本風險類型、測量和管理工具、風險管理的創(chuàng)造價值、現代資產組合理論、資本資產定價模型的標準和非標準、指數模型、風險調整績效測量、企業(yè)風險管理、金融災難和風險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼

       (二)定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設檢驗、分療的參數估計、統(tǒng)計關系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結構

       (三)金融市場及產口、場外交易市場機制、遠期期貨掉期和期權、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產品、外匯風險、公司債、信用等級評定機構

       (四)估值和風險模型、風險階值、期權估值、固定收益證券估值、國家和主權風險模型與管理、外部和內部信用評級、預期和非預期損失、操作風險、壓力測試和情景分析FRM一級考試內容側重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎知識和它們的詳細定義,以及計量風險的方法。此部分考試的目標是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風險管理者需要了解的基本金融工具的知識??荚嚫鼈戎赜诟拍畹睦斫舛菍嵱眯浴?a >FRM電子版?zhèn)淇紝W習資料】

FRM考試主要內容都有哪些?

       2、FRM二級主要考試內容

       (一)FRM二級考試第一部分就是市場風險管理與操作。在FRM一級中簡單介紹了一下VaR的一些基礎知識之后,在FRM二級中同樣考察了VaR。二級考試中,主要考察VaR的實際應用,介紹了高級風險模型,波動率風險的管理。

       (二)信用風險一直是常考的內容,2016年的考綱和之前相比變化不大,主要還是考察信用風險分析,違約風險的度量和統(tǒng)計,信用風險衍生品和結構化產品。在這部分,公司債券的考察較多,因此也有相關的計算,考生需要牢記相關的公式。

       (三)操作風險今年考察的內容很多,從考綱來看,變化也是最大的,因此考生需要重視這一部分的復習。新增的考點中,流動性風險就是其中之一,而這其中也提及了VaR方法與流動性風險的關聯。其他考點也是往年常考內容,例如企業(yè)風險管理,RAROC,巴塞爾協議等等。澤稷教育FRM梁老師指出,這部分需要記憶的內容很多,還是重在理解

       (四)雖然和前面幾個部分相比,風險管理和投資管理這一部分只占了15%的內容,不過這部分也是常出計算題的部分。主要考察投資組合管理,風險對沖等等。考生們需要了解如何構建組合,如何監(jiān)控風險,如何分析。對于相關的公式,需要熟記。

       (五)第五部分和時事關系密切。就是把風險管理的只是應用到實踐中來。此前次貸危機爆發(fā)時,相關的內容考察就較多,因此考生們在空閑時可以關注一下財經新聞。這部分考察內容有:基準利率,全球金融市場流動性,交易中的風險,公共信息安全等等。

       總結來看,FRM二級的考試中計算題沒有一級那么多,且題量也更少,但是需要考生花時間來進行分析和解讀,對考生的理解思維能力要求更高。澤稷教育FRM老師認為,就難度來說,和FRM一級不分上下。只要平時扎實復習,及時回顧總結,解決自己的疑難問題,通過考試是不成問題的。

       相關資訊:考生如何確認自己FRM考試報名成功?

掃碼咨詢澤稷老師,解讀CFA®考試政策變動,海量CFA®學習資料免費領取,提供在線解答CFA®學習疑惑。